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Diese Strategie funktioniert im Wesentlichen wie eine Versicherung und schafft einen Boden, sollte der Vermögenspreis drastisch fallen.

Beide Call-Optionen haben denselben Ablaufmonat und den Basiswert. Diese Art der vertikalen Spread-Strategie wird oft verwendet, wenn ein Investor bullish ist und erwartet einen moderaten Anstieg des Preises der zugrunde liegenden Vermögenswert. In dieser Strategie wird der Anleger gleichzeitig Put-Optionen als einen spezifischen Basispreis erwerben und die gleiche Anzahl Puts zu einem niedrigeren Basispreis verkaufen. Beide Optionen wären für denselben Basiswert und haben das gleiche Ablaufdatum.

Diese Methode wird verwendet, wenn der Händler bärisch ist und erwartet, dass der Wert der Basiswerte sinken wird. Es bietet sowohl begrenzte Gewinne und begrenzte Verluste. Eine brütende Alternative zu Short Selling. Diese Strategie wird oft von Investoren verwendet, nachdem eine Long-Position in einer Aktie erhebliche Gewinne erlebt hat.

Auf diese Weise können die Anleger den Gewinn sperren, ohne ihre Aktien zu verkaufen. Ein Investor wird diese Strategie oft nutzen, wenn er glaubt, dass der Kurs des zugrunde liegenden Vermögenswerts sich erheblich verschieben wird, ist aber nicht sicher, in welche Richtung der Umzug gehen wird. Diese Strategie ermöglicht es dem Anleger, unbegrenzte Gewinne zu halten, während der Verlust auf die Kosten beider Optionskontrakte begrenzt ist.

Verluste sind auf die Kosten für beide Optionen beschränkt wird in der Regel weniger teuer als Straddles, weil die Optionen aus dem Geld gekauft werden. Für mehr, sehen Sie sich eine starke Hold on Profit mit Strangles. Butterfly Spread Alle Strategien bis zu diesem Punkt haben eine Kombination aus zwei verschiedenen Positionen oder Verträge erforderlich. In einer Schmetterling-Verbreitungsoptionsstrategie wird ein Investor sowohl eine Stierverteilungsstrategie als auch eine Bärenstrategie kombinieren und drei unterschiedliche Ausübungspreise verwenden.

Iron Condor Eine noch interessantere Strategie ist der i ron condor. Der eiserne Kondor ist eine ziemlich komplexe Strategie, die auf jeden Fall Zeit braucht, um zu lernen und zu üben. In dieser Strategie wird ein Investor entweder eine lange oder kurze Straddle mit dem gleichzeitigen Kauf oder Verkauf eines erwürgen.

Obwohl ähnlich wie ein Schmetterling verbreitet, unterscheidet sich diese Strategie, weil es sowohl Anrufe und Puts verwendet, im Gegensatz zu den einen oder anderen. Die Gewinne und Verluste werden je nach Ausübungspreis der eingesetzten Optionen in einem bestimmten Bereich begrenzt.

Investoren werden oft Out-of-the-money-Optionen in dem Bemühen, Kosten zu senken und gleichzeitig das Risiko zu begrenzen. Nichts in dieser Publikation soll Rechts-, Steuer-, Wertpapier - oder Anlageberatung darstellen, weder eine Stellungnahme zur Angemessenheit einer Anlage noch eine Aufforderung jeglicher Art.

Die in dieser Publikation enthaltenen allgemeinen Informationen dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch einen lizenzierten Fachmann nicht bearbeitet werden.

Ein umfassendes Risikoverständnis ist essentiell für den Optionshandel. So ist die Kenntnis der Faktoren, die Option Preis beeinflussen. Optionen bieten alternative Strategien für Anleger, von den zugrunde liegenden Wertpapieren zu profitieren, sofern der Anfänger es versteht.

Der Ausgangspunkt ist häufig. Eine unkonventionelle Geldpolitik, in der eine Zentralbank finanzielle Vermögenswerte des privaten Sektors kauft, um die Zinsen zu senken. Ein Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren, in denen jedes Wertpapier ein signifikant unterschiedliches Fälligkeitsdatum aufweist. Dies ist das Ende der Vorschau. Melden Sie sich für den Rest des Dokuments.

Gewinnbeteiligung und A und mit unterschiedlichem Aufruf Zum Ausübungspreisverlust. Natürlich gibt es verschiedene Möglichkeiten, um die meisten Strategien zu konstruieren. Wir haben die häufigste Methode unterstrichen und diese Methode in unseren Erklärungen zu Profit, Verlust, Volatilität und Zeitverfall verwendet.

Diese Strategien werden in der Regel als eine Kombination gehandelt, was bedeutet, dass alle Beine zur gleichen Zeit gehandelt werden.

Sie können im Laufe der Zeit gehandelt werden, um am besten für Ihre Ansicht. Diese Broschüre enthält Auszahlungsdiagramme für einige der beliebtesten Strategien, die von Optionshändlern verwendet werden.

Dieses Strategieheft ist nicht für jede mögliche Optionsstrategie gedacht, sondern um die populäreren Strategien zu erklären. Es wird davon ausgegangen, dass Sie mit Optionspreiskalkulationen und den Konzepten von Volatilität und Zeitverfall vertraut sind. Für die Zwecke der Vereinfachung sind Transaktionskosten, steuerliche Erwägungen und die Kosten der Finanzierung nicht in den Beispielen enthalten. Das Grunddiagramm in schwarz zeigt die Profit-Skala auf der linken vertikalen Achse.

Daher ist alles, was über der Linie zeigt Gewinne, etwas darunter, Verluste. Der Kurs des Basiswerts würde durch eine Skala entlang der Unterseite, mit niedrigeren Preisen nach links und höheren Preisen nach rechts dargestellt.

Pfeile auf den Diagrammen zeigen, welche Auswirkungen der Verfall von Optionspreisen über die Zeit auf die Gesamtposition hat. Die grüne Linie spiegelt die Situation mit drei Monaten bis zum Ablauf, die kastanienbraune Linie den Status mit 1 Monat links und die Teallinie die Situation am Verfall, die sich auch in der orangefarbenen Box am oberen Rand jeder Strategie-Seite widerspiegelt.

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Der Aktienkurs steigt über A und nicht unter A. Er ist ähnlich dem Halten der zugrunde liegenden Aktie. Der maximale Gewinn ist unbegrenzt. Der maximale Verlust für diesen Trade ist der Ausübungspreis A, da der Aktienkurs auf Null begrenzt ist, zuzüglich oder abzüglich der Kosten des Handels.

Sie sind nicht von Volatilität betroffen. Sie sind nicht von Zeitverfall betroffen. Profit 0 A Verlustaufbau: Der Aktienkurs wird über B ansteigen und nicht unter A. Der Volatilitätseffekt ist minimal. Es hängt vom zugrunde liegenden Aktienkurs ab. Wenn es unter A ist, dann arbeitet Zeitzerfall für Sie. Wenn es über B, dann es funktioniert, gewinnen Sie. Nein für Anrufe und Ja für Puts. Der Aktienkurs läuft über B und nicht unter A. Die Strategie bietet Schutz, wenn Ihre Ansicht falsch ist.

Wenn A und B auseinander sind und Sie den Spread für 0,40 gekauft haben, beträgt der maximale Gewinn 0, Der maximale Verlust ist auch auf die Kosten der Ausbreitung Anrufe begrenzt. Es hängt von der zugrunde liegenden Aktienkurs, wenn es unter A, dann Zeit Zerfall funktioniert gegen Sie. Wenn es über B ist, dann funktioniert es für Sie. Profit B 0 A Verlustaufbau: Der maximale Gewinn ist unbegrenzt auf dem Vormarsch und begrenzt auf den Nachteil der Netto-Gutschrift erhalten, wenn die Öffnung des Handels.

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Wenn es über B, dann funktioniert es gegen Sie auf die 2 Gekaufte Optionen. Kaufen 1 Put zum Ausübungspreis A. Der Aktienkurs läuft weit unter A. Er wird genutzt, um von einem erwarteten Rückgang der Aktie profitieren zu können. Diese Strategie wird häufig verwendet, um die Bestände in Ihrem Portfolio zu schützen. Der maximale Verlust ist gleich der Höhe der Prämie für die Option bezahlt. Da jeder Tag den Wert der Option erodes schlecht übergibt. Verkauf 1 Aufruf zum Ausübungspreis A.

Der Aktienkurs läuft unter dem Ausübungspreis A aus. Wenn ja, erhalten Sie die Optionsprämie. Der maximale Verlust für diesen Handel ist unbegrenzt. Der Aktienkurs wird unter den Ausübungspreis A fallen, wird aber nicht über diesen Kurs steigen. Es ist ähnlich wie Leerverkäufe der zugrunde liegenden Aktie. Der maximale Gewinn ist auf den Ausübungspreis begrenzt, da die Aktie nicht unter Null fallen kann. Der Aktienkurs wird unter den Ausübungspreis A fallen und der Aktienkurs wird nicht über den Ausübungspreis ansteigen.

Der maximale Gewinn ist auf den Ausübungspreis A begrenzt, da die Aktien nicht unter Null fallen können. Nein für Puts und Ja für Anrufe. Der maximale Verlust ist auch auf die Kosten der Ausbreitung begrenzt. Es hängt von der zugrunde liegenden Aktienkurs, wenn es unter A, dann Zeit Zerfall funktioniert für Sie. Wenn es über B ist, dann funktioniert es gegen Sie. Der Aktienkurs läuft deutlich unter A aus. Die Strategie bietet Schutz, wenn der Aktienkurs steigt, während Sie von dem verkauften Put profitieren.

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Der maximale Verlust ist gleich der Differenz zwischen B und A abzüglich des Netto-Gutschrift erhalten und es tritt bei A, wie Ihre gekauft Puts verliert wertlos und Sie verlieren auf den verkauften Put. Es hängt von der zugrunde liegenden Aktienkurs, wenn es unter A, dann Zeit Zerfall arbeitet gegen Sie auf die 2 gekauft Optionen.

Wenn es über B ist, dann funktioniert es für Sie auf der 1 verkauften Option. Der Aktienkurs läuft um den Ausübungspreis A aus. Wenn ja, erhalten Sie die Optionsprämie aus beiden verkauften Optionen.

Diese Strategie wird auch verwendet, wenn Ihre Ansicht ist, dass die Volatilität sinkt. Der maximale Gewinn ist die kombinierte Gesamtprämie, die Sie für den Verkauf der Optionen erhalten haben. Der maximale Verlust für diesen Trade ist unbegrenzt auf der Oberseite und begrenzt auf den Nachteil zum Basispreis, da die Aktie nicht unter Null fallen kann.

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Der maximale Gewinn ergibt sich zum Ausübungspreis B. Der maximale Verlust für diesen Handel ist begrenzt. Der Optionswert sinkt, wenn die Volatilität sinkt, was generell gut für die Strategie ist.

Alternativ ist eine Erhöhung der Volatilität generell schlecht für die Strategie. Die meisten der Zerfall wird in den letzten Monat vor Ablauf erfolgen. Abhängig von, wie es konstruiert wird. Der Aktienkurs wird zwischen den Ausübungspreisen B und C auslaufen. Diese Strategie wird auch verwendet, wenn Ihre Ansicht ist, dass die Volatilität sinken wird, die erworbenen Optionen bei A und D schützen die Strategie. Der maximale Gewinn liegt zwischen dem Ausübungspreis B und C.

Der Aktienkurs läuft um den Basispreis B. Wenn Sie falsch sind, sehen Sie das Risiko als Kursrückgang. Die Strategie bietet Schutz, wenn der Aktienkurs sinkt, wie Sie von den verkauften Anrufe profitieren werden. Wenn die Aktie stark ansteigt, verlieren Sie.

Der maximale Verlust ist unbegrenzt auf der Oberseite und begrenzt auf die Nettokosten der Position auf der Unterseite. Im Allgemeinen, da die Volatilität sinkt, wird dies die Position profitieren. Es hängt von der zugrunde liegenden Aktienkurs, wenn es unter A ist, dann Zeit Zerfall arbeitet gegen Sie auf die gekaufte Option.

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Es hängt von der zugrunde liegenden Aktienkurs, wenn es bei A ist, dann Zeit Zerfall funktioniert für Sie auf die verkauften Optionen. Wenn es über B, dann funktioniert es gegen Sie auf die gekaufte Option.

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Der Optionswert wird mit steigender Volatilität zunehmen, was generell gut für die Strategie ist. Neutral bis leicht bullisch. Der Aktienkurs wird nicht über den Ausübungspreis A steigen. Der Aktienkurs wird steigen, aber Sie sind besorgt über einen möglichen Sturz unter den Ausübungspreis A.

Der maximale Gewinn ist unbegrenzt, Sie profitieren von einer Erhöhung des Aktienkurses. Der Optionswert erhöht sich, wenn die Volatilität steigt gut und abnehmen wird, wenn die Volatilität sinkt schlecht. Abhängig von den Ausübungspreisen wählen Sie dies könnte für Null-Kosten oder sogar ein Netto-Kredit durchgeführt werden. Lange die zugrunde liegenden und Synthetic Short. Short den Basiswert und Synthetic Long. Abhängig davon, wie es konstruiert wird. Diese Spreads werden in der Regel als quotierte Tradesquot bezeichnet, weil ihr Wert bei Verfall völlig unabhängig vom Kurs des Basiswerts ist.

Der einzige Gewinn wird gebildet, wenn Sie ihn für weniger als den beizulegenden Wert kaufen oder ihn für mehr jenen angemessenen Wert verkaufen können. Der einzige Verlust wird gemacht, wenn Sie es für mehr als fair value kaufen oder verkaufen es für weniger als fair value.

Eine Order, um zwei oder mehr Optionsgeschäfte gleichzeitig abzuwickeln. Dies bedeutet, dass Sie zum Gebotspreis verkaufen. Lesen Sie mehr über Barrier Optionen hier! Lesen Sie mehr über Volatilität. Erfahren Sie mehr über den Verkauf, um jetzt zu öffnen! Die Auflösung der Bedingungen eines Optionskontrakts zwischen dem Inhaber und dem Stillhalter, wenn der Optionskontrakt ausgeübt wird. Lesen Sie das vollständige Tutorial zur Option Settlement. Erfahren Sie alles über den Butterfly Spread. Aufgeführte Optionen haben feste Preise und Verfallsdaten festgelegt.

In der Regel bestimmt durch die Verwendung eines mathematischen Modells. Es ist jemand, der Optionen am Kapitalmarkt kauft und verkauft. Die Spread-Reihenfolge kann entweder eine Lastschrift oder eine Gutschrift sein. Lesen Sie das Tutorial zu Roll Down. Die Bezeichnung, um zwischen einer Put - oder Call-Option zu unterscheiden.

Der Halter ist derjenige, der übt. Verkaufen um Bestellung zu öffnen. Lesen Sie mehr über Umkehrungen und synthetische Positionen. Wenn eine Aktie vorübergehend in den Preis fällt, bevor sie später zurückspringt. Lesen Sie mehr über Schutzruf Hier! Verschiedene Möglichkeiten, um Optionen zu verwenden, profitieren von einer Aufwärtsbewegung der zugrunde liegenden Aktie.

Spezifische Wertpapiere in einem Konto oder einer Methode. Option Spreads, für die man Geld bezahlen muss. Lesen Sie mehr über Mini Index Optionen hier! Lesen Sie hier Über Call Parity hier eingeben. Der höchste und niedrigste Preis, zu dem ein Optionskontrakt gehandelt wurde. Freitag jeden vierteljährlichen Monats.

Beschreiben einer Meinung, die weder bearish noch bullish ist. Lesen Sie das Tutorial zum Ausüben einer Option. Jedes Bein einer komplexen Option Handelsposition separat und einzeln eingeben. Lesen Sie mehr über Protective Put Here! Eine Option, die eine Stammaktie als zugrunde liegende Sicherheit hat. Lesen Sie mehr über Long Options Positionen. Lesen Sie das vollständige Tutorial zu vertikalen Spreads. Auch bekannt als Options Trader. Der Board-Broker oder Spezialist hält das öffentliche Buch.

Wer kauft und verkauft Optionen am Kapitalmarkt? Lesen Sie mehr über Optionen Arbitrage. PM am Geschäftstag vor dem Ablaufdatum. Lesen Sie alles über Market Makers hier! Eine Option, die der tatsächliche zugrunde liegende Vermögenswert bei Ausübung austauscht.

Lesen Sie das Diagonal-Spread-Tutorial. Der Betrag des Basiswerts, der durch den Optionskontrakt abgedeckt wird. Lesen Sie das Tutorial über Roll Forward. Bitte lesen Sie mehr über Option Griechen. Lesen Sie mehr über binäre Optionen. Eine Option, die auf denselben Basiswert, denselben Typ aber unterschiedlichen Verfallmonat und Strike verteilt ist.

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Lesen Sie mehr über Strike Arbitrage. Lesen Sie mehr über Mini-Optionen hier! Kann als Name eines Optionskontrakts bezeichnet werden. Die Prämie eines Optionskontrakts ist der Teil des Preises, der nicht intrinsisch ist. Der Gesamtbetrag der von einer Kapitalgesellschaft ausgegebenen Wertpapiere. Sehen Sie, wie strukturierte Warrants auf dem Markt in Singapur gehandelt werden. Dies ist in der Regel Lesen Sie mehr über VIX. Die mathematische Menge, die dem Delta einer Option entspricht.

Eine Optionsmethode, bei der bei den Geld-Put-Optionen längerfristig gekauft und bei den Geld-Put-Optionen kurzfristig gehandelt wird, werden Gewinne erzielt, wenn der zugrunde liegende Bestand stagniert.

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